Per poter migliorare il proprio punteggio e scalare più velocemente la classifica è necessario lavorare su 3 variabili:

  1. Rapporto Risk/Reward
  2. Percentuale di Successo
  3. Media dei Segnali attivi

Rapporto Risk/Reward e Percentuale di Successo

Per aumentare la propria performance, ci sono 2 strade:

  1. ottenere un rapporto tra la media dei segnali in guadagno e la media dei segnali in perdita superiore a 1,8 (ad esempio, guadagni medi pari a 1.8% e perdite medie pari all’1%) unito ad una percentuale di successo del 50% (percentuale dei segnali in guadagno);
  2. ottenere un rapporto tra la media dei segnali in guadagno e la media dei segnali in perdita pari a circa 1 (ad esempio, guadagni medi pari all’1% e perdite medie pari all’1%) unita ad una percentuale di successo superiore al 70% (percentuale dei segnali in guadagno);

Alla luce di questi numeri il suggerimento di Rataran è di inserire sempre e comunque il Take Profit e lo Stop Loss ad ogni segnale che viene pubblicato, cercando di rispettare uno dei due rapporti (1,8 oppure 1).

Per quanto riguarda la percentuale di successo, invece, a meno che l’analista non abbia una statistica della metodologia in grado di guidarlo nella scelta della strada ottimale, il suggerimento di Rataran è di cominciare cercando di ottenere un rapporto al 50%.

In questo modo, ogni volta che verrà pubblicato un segnale, l’analista dovrà partire dal presupposto che la probabilità di ottenere un guadagno sarà del 50%, inserendo, quindi, un TP pari a 1,8 volte il livello di SL.
Bisogna evitare di usare SL troppo stretti: ad esempio sul Forex un buon livello potrebbe essere quello di inserire lo SL a 0.5% e il TP a 0.9%. Su Equity, lo SL potrebbe essere tra l’1% e il 2% e il TP tra l’1.8% e 3.6%.

Se, invece, si sceglie la strada che prevede la percentuale di successo al 70%, allora ogni volta che verrà pubblicato un segnale, bisognerà inserire il TP a 1 volta lo SL.

Media dei segnali attivi

La media dei segnali attivi è una variabile estremamente importante, perchè dal suo valore dipende il calcolo del profitto. Infatti, quest’ultimo è calcolato attraverso la seguente formula:

(nr. Segnali x performance media segnali) / Media dei segnali attivi

Ogni analista ha a propria disposizione un “portafoglio” di 10 segnali attivi.

Il nostro suggerimento è di cercare di mantenere il più stabile possibile questo valore. Per ottenere questo obiettivo, l’analista può lavorare in 2 modi:

  1. Multi Segnali: l’analista che ha solo un’idea da pubblicare, allora dovrebbe “utilizzare” i 4/10 dei segnali attivi a propria disposizione, pubblicando la stessa idea 4 volte (ricordandosi di inserire TP e SL). Le successive idee dovrebbero occupare i 3/10 dei segnali attivi rimasti. L’analista che ha 3 idee da pubblicare, dovrebbe utilizzare i 3/10 per ogni segnale. Infine, in caso di 4 idee, dovrebbe utilizzare i 2/10 per ogni segnale.
  2. Logica di portafoglio: in questo caso l’analista pubblica la sua idea o le sue idee e, i segnali rimasti “vuoti”, vengono riempiti pubblicando segnali sull’ETF  Lyxor EuroMTS 1-3 anni (codice EM13). Ogni volta che avrà bisogno di pubblicare un’idea nuova, l’analista libererà lo spazio, chiudendo un segnale sull’ETF e aprendo il nuovo segnale. Rataran, in questo caso, non applicherà lo slippage dello 0.05%. In questo modo la media dei segnali attivi sarà sempre pari a 10.

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